ボラティリティ・金利
恐怖の温度と金利。自前算出のATM IV+一次ソース(財務省・FRED)
現在の温度
自前ATM IV
35.7%
- 期近ATMのIV。急落で上昇、高止まり中と分析
VIX(米)
18.2
- 米国は平常圏
日10年金利
2.78%
- 財務省公表・日次更新
米10年金利
4.67%
- FRED・日次更新
日経ボラティリティ(自前ATM IV)
急落局面で上昇。自社データからの独自算出値 / 灰線=日経平均(右軸)
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ATR14(実現ボラティリティ・円)
日経平均の1日の実際の値動き幅(高値安値+ギャップ)の14日平滑。上のATM IV(予想)との対比で「予想と実際」のズレを見る
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VIX(米・CBOE終値)
米国市場の恐怖指数。日次終値 / 灰線=日経平均(右軸)
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日本10年金利
財務省公表。日銀観測の温度計 / 灰線=日経平均(右軸)
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米10年金利
グロース株バリュエーションの分母 / 灰線=日経平均(右軸)
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